試題詳解

31. 銀行為了瞭解資本的總和風險，首先會估計資本的個別風險因素，然後考慮風險因素之間的 相關性，根據分配給這些風險的資本相對金額來總和風險。以下變量中，哪個不是因總和而 產生的分散化的好處的主要原動力？
(A)風險部位數
(B)投資組合規模
(C)這些風險部位的集中度，或其投資組合中的相對權重
(D)部位之間的相關性