32. 承上題，該投資人應如何加入英鎊現貨以讓投資組合同時達到 Delta Neutral？
(A)買 728 口英鎊
(B)賣 728 口英鎊
(C)買 893 口英鎊
(D)賣 893 口英 鎊

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統計： A(3), B(2), C(9), D(11), E(0) #2818916

詳解 (共 2 筆)

#5602830

原本 delta=0.8   ×( - 600 )  +   0.7   ×  (-500 )  + (-  0.4)   × (-  1500)   +   0.5   ×  (- 1000 )= -730
後來的投資組合delta = 0.6* 2705 =  +1623
總合為 +893
要達neutral 需賣893口現貨

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#6085090
-600X0.8 + (-500)X0.7 + (-1500)X(-0.4) + (-1000)X0.5 + 2705X0.6 + DELTA = 0，DELTA為-893。
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#3935931
未解鎖
如何加入英鎊現貨以讓投資組合同時達到 D...
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