32. 若股價(S)的動態過程服從對數常態分配，可以表示為 = 0.3dt + 0.5dz，如果 G=lnS，根據 Ito’s Lemma 可推得 dG= adt +bdZ ，請問係數 a 的值為何？
(A)0.300
(B)0.175
(C)0.075
(D)0.050

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統計： A(3), B(14), C(3), D(0), E(0) #3025696

詳解 (共 1 筆)

#6084813
0.3 - 1/2X0.52 = 0.175
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