試題詳解

試卷：110年 - 110-2 期貨交易分析人員資格測驗試題：衍生性商品之風險管理#104474 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：110年 - 110-2 期貨交易分析人員資格測驗試題：衍生性商品之風險管理#104474

年份：110年

科目：衍生性商品之風險管理

33. 驗證風險值 VaR 的估計時，以下何項程序是必須的？
(A)壓力測試(Stress-testing)
(B)情境分析(Scenario analysis)
(C)回溯測試(Backtesting)
(D)敏感度分析(Sensitive analysis)

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