試題詳解

試卷：108年 - 108-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#80986 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：108年 - 108-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#80986

年份：108年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

34. 假設目前臺股指數為 10,000，附買回利率為 3％，年股利率為 2％。6 月份臺股期貨合約為 6 月 19 日到期，而 7 月臺股期貨合約在 7 月 15 日到期，兩者到期日相距 26 天，試求算此兩臺股期貨合約之理論價差為何？（1 年以 360 天計算）
(A)6.13
(B)6.57
(C)7.22
(D)8.13

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