4. 於風險中立機率(Risk-neutral probability)情境下,一般式賣權於價內(In the money)時收盤的機率,通常可表示為何?(d₁ = d₂ +)(A) N(d1)(B)N(d2)(C)N(-d₁)(D)N(-d2)

4. 於風險中立機率(Risk-neutral probability)情境下,一般式賣權於價內(In the money)時收盤的機率,通常可表示為何?(d₁ = d₂ +)
(A) N(d₁)
(B)N(d₂)
(C)N(-d₁)
(D)N(-d₂)

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B1 · 2025/10/02

#6828035

1. 題目解析這道題目關注的是在風險中...

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6. 若某五年期利率交換契約(Five-year interest rate swap)能夠於兩年時取消,此一結構應為:(A)兩個一般型利率交換契約(Plain vanilla interest rate swaps)之負向合成(B)一個一般型利率交換契約與一個遠期啟動交換契約(Forward start swap)之負向合成(C)一個一般型利率交換契約加上一個歐式利率交換選擇權(European swap option)(D)一個一般型利率交換契約加上一個百慕達式利率交換選擇權(Bermudan swap option)

4. 於風險中立機率(Risk-neutral probability)情境下,一般式賣權於價內(In the money)時收盤的機率,通常可表示為何?(d₁ = d₂ +)(A) N(d1)(B)N(d2)(C)N(-d₁)(D)N(-d2)

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其他試題

4. 於風險中立機率(Risk-neutral probability)情境下,一般式賣權於價內(In the money)時收盤的機率,通常可表示為何?(d₁ = d₂ +)
(A) N(d₁)
(B)N(d₂)
(C)N(-d₁)
(D)N(-d₂)