試題詳解

9. 某五年期公司債其殖利率為 5%,同一時間五年期利率交換契約的 LIBOR/swap 利率為 4%、五年期政府公債殖利率為 4.5%,請問此時預期之五年期 CDS spread 應約為多少?
(A)200 basis points
(B)150 basis points
(C)100 basis points
(D)50 basis points