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試卷名稱：102年 - 102-4 期貨交易分析人員︰期貨、選擇權與其他衍生性商品#124790
年份：102年
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
6. 若某五年期利率交換契約(Five-year interest rate swap)能夠於兩年時取消,此一結構應為:
(A)兩個一般型利率交換契約(Plain vanilla interest rate swaps)之負向合成
(B)一個一般型利率交換契約與一個遠期啟動交換契約(Forward start swap)之負向合成
(C)一個一般型利率交換契約加上一個歐式利率交換選擇權(European swap option)
(D)一個一般型利率交換契約加上一個百慕達式利率交換選擇權(Bermudan swap option)
