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試卷名稱：106年 - 106-2 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#62531
年份：106年
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
5. 於風險中立機率(risk-neutral probability)情境下，使用 Merton Model 利用企業之股價估計企業 違約機率(default probability)時，請問 Black-Scholes-Merton 公式，何者可表示為違約機率？
(A)N(d1)
(B)N(d2)
(C)N(−d1)
(D)N(−d2)