8. 大雄先生原持有賣出 6 個月期的選擇權共 2,000 股的部位,標的股票每股 100 元,標的股票選 擇權每股 10 元,股票選擇權的 delta 值為 0.60。大雄決定採取動態 delta 避險策略,大雄一開 始(6/1)買入 1,200 股的股票,隔天(6/2)delta 值上升至 0.65。為了規避整體部位的價格風險, 請問大雄(6/2)要買入或賣出多少標的股票?
(A)買進 100 股
(B)賣出 100 股
(C)買進 6,500 股
(D)賣出 6,500 股

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統計: A(21), B(2), C(2), D(1), E(0) #1609883

詳解 (共 1 筆)

#2786518
動態delta避險調整須調整部位=(現行...
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