試題詳解

8. 大雄先生原持有賣出 6 個月期的選擇權共 2,000 股的部位，標的股票每股 100 元，標的股票選 擇權每股 10 元，股票選擇權的 delta 值為 0.60。大雄決定採取動態 delta 避險策略，大雄一開 始(6/1)買入 1,200 股的股票，隔天(6/2)delta 值上升至 0.65。為了規避整體部位的價格風險， 請問大雄(6/2)要買入或賣出多少標的股票？
(A)買進 100 股
(B)賣出 100 股
(C)買進 6,500 股
(D)賣出 6,500 股