試題詳解

8.時值6月初，鄭先生觀察7月及9月到期之黃豆期貨價格分別為983.0及987.5，預期跨月價差 (近期期貨價格一遠期期貨價格）變弱，在採取適當之操作策略後，於6月底跨月價差為-10時出 場，則合理的操作策略及單位損益為何：
(A)買近期賣遠期之後平倉，獲利5.5
(B)買近期賣遠期之後平倉，損失5.5
(C)賣近期買遠期之後平倉，獲利5.5
(D)賣近期買遠期之後平倉，損失5.5