申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：108年 - 108-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#80986
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：108年
排序：0

2. 假設某一金融機構持有一個英鎊為標的資產的選擇權投資組合，持有部位如下表所示：

(2)若市場上有一可供交易的選擇權，其 Delta=0.6、Gamma=1.5 及 Vega=0.8，選擇權及現貨部位為多少時，將使得此投資組合變成 Delta-Gamma Neutral？（5 分）