申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：109年 - 109-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#91557
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：109年
排序：0

2. 中油公司想要購買 100 萬桶杜拜原油，為了規避原油價格上漲的風險，該公司想要購買布蘭特原油期貨契約(每口 1,000 桶原油)來避險。假設杜拜原油價格與布蘭特原油期貨價格相關係數 0.8，杜拜原油價格年波動率 40%，而布蘭特原油期貨價格波動率 25%。

(2)避險後成本的波動率將為多少？(5 分)