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申論題

試卷：101年 - 101-1期貨交易分析人員 ：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93759
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：101年
排序：0

申論題資訊

試卷：101年 - 101-1期貨交易分析人員 ：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93759
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：101年
排序：0

題組內容

1. 假設某日的小型台指期貨價格為 7,950，距到期日 15 天。同時間的相同到期日履約價為 7,800 的台 指買權價格為 270，無風險利率 15 天的折現因子為 0.999。

申論題內容

(2) 若相同條件的台指賣權報價為 115，則在不考慮交易成本下，應如何套利？(5 分)