申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：102年 - 102-4 期貨交易分析人員︰期貨、選擇權與其他衍生性商品#124790
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：102年
排序：0

2. 某金融機構擁有大量現貨 (金) 部位並持有下列四種櫃台 (Over-the-counter) 之選擇權的投資組合: 另一可交易的選擇權 A, 每一單位 Delta=0.6、Gamma=1.5 與 Vega=0.8, 請問:

(c) 如果尚有一可交易的選擇權 B, 每一單位 Delta= 0.1、Gamma=0.5 與 Vega=0.6, 請問如何交易此新二種選擇權, 可使原投資組合 Vega 中性、Gamma 中性與 Delta 中性 (Neutral)? (4 分)