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申論題資訊

試卷:108年 - 108-4 期貨交易分析人員:期貨、選擇權與其他衍生性商品#83283
科目:期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份:108年
排序:0

申論題內容

二、申論題或計算題
1. 若 11 月份到期臺指選擇權報價如下:
5e577d65ad7c5.jpg 假設距到時間尚有 1/10 年,定存利率 2.00%,請運用上述成交資料組成: 履約價格分別為 11300、11400、11500 及 11600,面額 1000 萬元,距到期日 1/10年的臺指看多型高收益票券。並請試算此四種看多型高收益票券預期之年化投資報酬率(請計算至百分比以下兩位有效數字)