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申論題

試卷：109年 - 109-2 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#91560
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：109年
排序：0

申論題資訊

試卷：109年 - 109-2 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#91560
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：109年
排序：0

申論題內容

1. 假設一個 Delta- Neutral 的投資組合，其 Gamma = -4,000，每口台積電選擇權（每 1 口股票選 擇權表彰 1 張股票）的 Delta = 0.4，Gamma = 2。請問如何利用台積電股票及股票選擇權進行投資組合的 Delta-Gamma-Neutral 避險？