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申論題

試卷：109年 - 109-4 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#94177
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：109年
排序：0

申論題資訊

試卷：109年 - 109-4 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#94177
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：109年
排序：0

申論題內容

2. 某交易人欲透過二項樹（Binomial Tree）模型評價股票選擇權，該契約為2個月後到期之美式賣權，標的股票之市場價格為100元，履約價格為100元，股價每期上漲及下跌幅度分別為u=1.25及d=0.8，無風險利率為0%，以一個月為一期（N=2），請求算該美式賣權目前合理價格？（10分）