1.下列有關Black-Scholes公式的敘述何者為非？
(A)波動下降會降低買權的價格
(B)未來標的物的期望價格會影響目前買權的價格
(C)假設無風險利率是連續複利
(D)評價公式跟put-call parity可以相互配合

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統計： A(2), B(12), C(3), D(1), E(0) #1802965