試題詳解

試卷：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69361 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69361

年份：104年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

8.小王擁有100股ABC公司的股票，目前股票價格為30元，股票沒有支付任何股利。為了規避可能股價下跌的風險，小王打算買進6個月到期、執行價格為28元的歐式賣權。然而目前相同條件而且是相同標的股票的歐式買權的價格為4.10元，無風險年利率為5%，計算小王避險成本最接近下列何者：
(A)73
(B)85
(C)99
(D)141

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