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試卷名稱：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69361
年份：104年
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
9. ABC公司股票未來的價格為：
一個全都在3個月到期的選擇權的投資組合包含下列3個根據月平均所得到的亞式選擇權，標的 股票即為ABC公司的股票： (i)100 arithmetic average price call options, strike 36
(ii)200 geometric average strike call options
(iii)300 arithmetic average price put options, strike 41 計算3個月後的投資組合的淨損益最接近(已知
)：
(A)1433
(B)1449
(C)1464
(D)1500