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試卷名稱：100年 - 100-3 期貨交易分析人員 ：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93741
年份：100年
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
10. 在 Black-Scholes 模型中，歐式買權價格公式為: ，則在風險中立的世界下，該歐式買權在到期日時價內(in-the-money)的機率為何?
(A)大於 N(d1)
(B)等於 N(d1)
(C)小於 N(d1)
(D)無法判斷