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試題詳解

試卷：100年 - 100-3 期貨交易分析人員 ：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93741 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：100年 - 100-3 期貨交易分析人員 ：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93741

年份：100年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

5. 在不考慮交易成本下，台灣券商發行備兌型認購權證(covered call warrant)時，在下列何者避險策 略及市場狀況時對發行券商最有利?
(A)Delta 中立避險，標的股票價格漲 6%
(B)Delta-Gamma 中立避險，標的股票價格漲 6%
(C)Delta 中立避險，標的股票價格漲 3%
(D)Delta-Gamma 中立避險，標的股票價格漲 3%
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