試題詳解

試卷：100年 - 100-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93741 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：100年 - 100-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93741

年份：100年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

9. 當無風險利率與標的期貨價格呈現高度正相關，且期貨市場和遠期契約市場皆為逆向市場(inverted market)時，則下列何者價格可能最大?
(A)近月期貨
(B)近月遠期契約
(C)遠月期貨
(D)遠月遠期契約

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