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試卷名稱：102年 - 102-4 期貨交易分析人員︰期貨、選擇權與其他衍生性商品#124790
年份：102年
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
13. 當無風險利率為 5%,而 S&P 500 指數的配息率為 2%,對於歐式 S&P 500 指數之期貨選擇權而言,欲引用 B-S 模式估計選擇權價格時,下列何者最為正確?
(A) S&P 500 指數期貨契約可以視同為某支配息率為 5% 之股票
(B) S&P 500 指數期貨契約可以視同為某支配息率為 3% 之股票
(C) S&P 500 指數期貨契約可以視同為某支配息率為 2% 之股票
(D) S&P 500 指數期貨契約可以視同為某支配息率為 0% 之股票
