試題詳解

試卷：104年 - 104-2 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69321 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：104年 - 104-2 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69321

年份：104年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

14.李寧持有NT$100萬元台積電(TSMC)股票，台積電公司股價之年波動率為40%，請問李寧此投資組合的99%信心水準（a=2.326)下，三年的風險值（Value-at-Risk)最接近為多少?
(A)120.00 萬元
(B)93.04 萬元
(C)279.12 萬元
(D)161.15 萬元

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