試題詳解

15.某股票型基金經理人持有NT$60億元的股票投資組合，其beta=1.2。他認為近期股票市場可能重 挫，但受限於法規，無法賣出股票，所以他決定以指數期貨來避險。目前股票指數約為10,000 點，臺股指數期貨每點200元，請問此基金經理人應買賣多少口臺指期貨來避險?
(A)2,500 口
(B)3,000 口
(C)3,600 口
(D)6,000 口