試題詳解

試卷：104年 - 104-2 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69321 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：104年 - 104-2 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69321

年份：104年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

16.市場存在一個由曱、乙兩種股票所形成的投資組合。曱種股票的風險溢酬是15%，每單位之整體風險貢獻3.75%。乙種股票的風險溢酬是10%，每單位之整體風險貢獻7.50%。請問在最適(均衡)風險補償關係下，此曱種股票的投資比重應為多少？
(A)70%
(B)75%
(C)25%
(D)30%

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