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試卷名稱：102年 - 102-4 期貨交易分析人員︰期貨、選擇權與其他衍生性商品#124790
年份：102年
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
18. 運用無配息股票(Non-dividend-paying stock)之買權賣權平價公式(Put call parity formula)於配息之股票選擇權時,必須調整下列哪一項? (S0 為 t=0 的市價、q 為配息率、r 為無風險報酬率、T 為距到期日之時期)
(A) S0 應替換為 S0eqT
(B) S0 應替換為 S0erT
(C) S0 應替換為 S0e-qT
(D) S0 應替換為 S0e-rT
