試題詳解

試卷：104年 - 104-2 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69321 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：104年 - 104-2 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69321

年份：104年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

19.當零息債券之市場利率曲線斜率大於0，請問下列項目何者正確？
(A)—年期零息利率(zero rate)—定大於1〜1.5年之遠期利率
(B)—年期零息利率(zero rate)—定小於1〜1.5年之遠期利率
(C)一年期票面利率(par rate)大於一年期零息利率(zero rate)零息債券
(D)以上皆非

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