23. 元太證券若要運用甲 01 與甲 03 建構 Delta-Gamma neutral 避險策略，則應買入或賣出多少單位 甲股票？
(A)賣出 12 單位的甲股票
(B)買進 20 單位的甲股票
(C)買進 8 單位的甲股票
(D)賣出 7.5 單位的甲股票

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統計： A(0), B(1), C(12), D(1), E(0) #3025748

詳解 (共 2 筆)

#5669876
現有 空100單位 甲1需買40單位甲3...
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#6085170
-100X0.2 + 0.3甲03 + 甲股票 = 0
-100X0.01 + 0.025甲03 = 0
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解聯立方程式
甲03=40
甲股票=8
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