試題詳解

試卷：104年 - 104-2 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69321 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：104年 - 104-2 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69321

年份：104年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

24.若一基金之現貨投資組合價格變動率的標準差為0.80，指數期貨價格變動率的標準差為0.40，而現貨投資組合和指數期貨合約價格變動率的相關係數為0.7，請問此種情境下，最小變異數避險比率值最為接近何者？
(A) 1.40
(B) 0.35
(C)2.1875
(D) 2.86

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