試題詳解

試卷：110年 - 110-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#111988 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：110年 - 110-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#111988

年份：110年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

24. 假設某一 Delta 中立的選擇權投資組合之 Gamma 為-10,000。若在一段很短的期間內，標的資產價格變化+1 或-1，則投資組合價值未預期的變化為何？
(A)-20,000
(B)+20,000
(C)+5,000
(D)-5,000

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