24. 假設某一 Delta 中立的選擇權投資組合之 Gamma 為-10,000。若在一段很短的期間內，標的資產 價格變化+1 或-1，則投資組合價值未預期的變化為何？
(A)-20,000
(B)+20,000
(C)+5,000
(D)-5,000

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統計： A(4), B(1), C(5), D(10), E(0) #3025749

詳解 (共 1 筆)

#6085172
1/2 X (-10000) X (1)2 =-5000
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