試題詳解

25.若某債券經理人目前管理有US$2,000萬元的公債現貨部位，該部位的DV01 (dollar value of a basis point)為$0.0925元。若該基金經理人欲賣出公債期貨，來規避公債現貨因利率上升所產生的 價格風險’目前公債期貨每口為US$ 500萬元，目前CTD公債的DV01為0.0937元’轉換因子 為1.2514，請問該基金經理人應賣出多少部位的公債期貨最為適宜？
(A)3 口
(B)4 口
(C)4.5 口
(D)5 口