試題詳解

26. 某交易商持有債券投資組合價值$24,000,000元,某政府公債期貨契約每口面值$100,000,市場報價110,該債券期貨契約之最便宜可交割債券的存續期間(Duration)為6.0年,而該債券投資組合之存續期間為5.5年,若該交易商希望能對該投資組合之利率敏感性避險,請問需要交易多少期貨契約?
(A)200.0
(B)218.2
(C)238.0
(D)240.0