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試題詳解

試卷：110年 - 110-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#111988 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：110年 - 110-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#111988

年份：110年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

27. 假設有一美國長期公債期貨(期貨契約$100,000 元)已經到期，到期日期貨價格為$97.25。賣方決 定以 S 公債作為交割標的，S 公債的轉換因子為 1.1200，且買方需支付給賣方之應計利息為$4,000， 則買方實際付出的價格最接近下列何項？
(A)$119,167
(B)$112,920
(C)$114,920
(D)$90,830
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詳解 (共 1 筆)

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