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試卷名稱：102年 - 102-4 期貨交易分析人員︰期貨、選擇權與其他衍生性商品#124790
年份：102年
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
33. 假設某一長期政府公債之五年期賣權, 該債券選擇權的調整後存續期間 (Modified duration) 為 4.2 年,該債券遠期利率 (Forward yield) 為 7%, 其遠期殖利率年波動性 (Yield volatility) 為 22%。請問依 Black模型估計, 此債券選擇權價格的波動性最可能為下列何項?
(A) 0.0647
(B) 0.6668
(C) 1.336
(D) 13.200
