33. 假設某一長期政府公債之五年期賣權, 該債券選擇權的調整後存續期間 (Modified duration) 為 4.2 年,該債券遠期利率 (Forward yield) 為 7%, 其遠期殖利率年波動性 (Yield volatility) 為 22%。請問依 Black模型估計, 此債券選擇權價格的波動性最可能為下列何項?(A) 0.0647(B) 0.6668(C) 1.336(D) 13.200