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申論題

試卷：108年 - 108-2期貨交易分析人員-期貨、選擇權與其他衍生性商品#78132
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：108年
排序：0

申論題資訊

試卷：108年 - 108-2期貨交易分析人員-期貨、選擇權與其他衍生性商品#78132
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：108年
排序：0

題組內容

假設現有一價值六千萬美金的投資組合，另外 S&P 500 的指數現在為 1,200 點。如 果 投資組合的價值與指數價值有鏡像關係。

申論題內容

(2)假設與上一題條件相同，如果投資組合的貝他值為 2.0，年化無風險利率為 5%，且 投 資組合與指數的股息殖利率皆為每年 3%。請問應購買多少口賣權，以保護投資組合 價值跌至五千四百萬以下的狀況？（5 分）