2. 一金融機構有下列投資組合以及兩個資產的交易選項如下，如何建構可使投資組合同時 gamma 與 vega 中立？（10 分）

3.一家美國公司在6個月之後必須支付100萬歐元，目前美元／歐元的6月期遠期匯率是1.04，歐元和美元的無風險利率分別是5%和4%。假設公司決定使用範圍遠期合約(range-forwardcontract)將一年後的實際兌換匯率控制在一特定上下區間內，並希望範圍遠期合約(range-forwardcontract)之成本與採用正規遠期合約(regularforwardcontract)之成本儘可能接近。已知6個月後到期的美元／歐元選擇權報價如下：為組成範圍遠期合約(range-forwardcontract)將一年後的實際兌換匯率控制在一特定上下區間內，公司應買進/賣出哪些權擇權部位？