12. 選擇權的價格對到期期限的敏感度，稱之為 Theta(θ)。若θ= -0.0431，代表時間每減少一天(接近到期日一天)，選擇權價格會如何？ (A)增加 0.0431 (B)減少 0.0431 (C)增加 0.0001181 (D)減少 0.0001181

12. 選擇權的價格對到期期限的敏感度，稱之為 Theta(θ)。若θ= -0.0431，代表時間每減少一天(接近到期日一天)，選擇權價格會如何？
(A)增加 0.0431
(B)減少 0.0431
(C)增加 0.0001181
(D)減少 0.0001181

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統計： A(0), B(7), C(2), D(28), E(0) #2197587

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sirius0978

B1 · 2020/06/06

#4040323

θ= -0.0431需除365換算成日敏...

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8. 假設有一陽春型利率交換契約，面額 US$40,000,000 元，台新銀行每期支付 3.55%美元固定利率，而中華電信每期支付 6-month LIBOR。假設目前狀況是該交換合約還有兩整年才到期；市場中半年、一年、一年半及兩年期的即期利率分別為 3.2%、3.35%、3.5%及 3.75%，而第一期（第一個半年）的浮動利率指標（6-month LIBOR）已知為 3.20%。下列何者正確？ (A)第一期的利息互換是中華電信支付年利率 3.55%部位而台新銀行支付年利率 3.20%部位，但每日評價讓中華電信目前因交換合約而出現帳面虧損 (B)第一期的利息互換是中華電信支付年利率 3.20%部位而台新銀行支付年利率 3.55%部位，但每日評價讓中華電信目前因交換合約而出現帳面虧損 (C)第一期的利息互換是中華電信支付年利率 3.20%部位而台新銀行支付年利率 3.55%部位，但每日評價讓台新銀行目前因交換合約而出現帳面虧損 (D)第一期的利息互換是中華電信支付年利率 3.55%部位而台新銀行支付年利率 3.20%部位，但每日評價讓台新銀行目前因交換合約而出現帳面虧損

12. 選擇權的價格對到期期限的敏感度，稱之為 Theta(θ)。若θ= -0.0431，代表時間每減少一天(接近到期日一天)，選擇權價格會如何？
(A)增加 0.0431
(B)減少 0.0431
(C)增加 0.0001181
(D)減少 0.0001181

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(A)增加 0.0431
(B)減少 0.0431
(C)增加 0.0001181
(D)減少 0.0001181