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試題詳解

試卷：108年 - 108-4 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#83283 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：108年 - 108-4 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#83283

年份：108年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

12. 選擇權的價格對到期期限的敏感度，稱之為 Theta(θ)。若θ= -0.0431，代表時間每減少一 天(接近到期日一天)，選擇權價格會如何？
(A)增加 0.0431
(B)減少 0.0431
(C)增加 0.0001181
(D)減少 0.0001181
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詳解 (共 1 筆)

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θ= -0.0431需除365換算成日敏...
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