15. 歐式買權的 delta 值為 0.7 ，相同特徵的歐式賣權的 delta 值為多少？ (A)-1.7 (B)-0.3 (C)0.3 (D)1.7

15. 歐式買權的 delta 值為 0.7 ，相同特徵的歐式賣權的 delta 值為多少？
(A)-1.7
(B)-0.3
(C)0.3
(D)1.7

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統計： A(5), B(35), C(5), D(0), E(0) #2271442

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anitaW

B1 · 2021/08/31

#5054206

賣權Delta=買權Delta-1=0....

(共 30 字，隱藏中）

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kakon

B2 · 2022/09/13

#5611341

買權delta -賣權delta = 1

9. 有一不支付股息的股票現行價格為 40，在年化無風險收益率為 8％的情況下進行連續複利。下表顯示了三個月中歐式買權(call option)和賣權(put option)不同履約價下的權利金：一個有興趣推測股價波動的交易者正在考慮兩種投資策略。第一個是買入履約價為 40 的跨式選擇權組合(Straddle)。第二個是買入包含履約價為 35 的賣權和履約價為 45 的買權組成之勒式選擇權組合(Strangle)，請計算在三個月之內勒式會贏過跨式的股票價格範圍。(e0.02 =1.0202 ， e0.08 =1.0833) (A)勒式永遠不會贏過跨式 (B)33.56 < St <46.44 (C)35.13 < St <44.87 (D)36.57 < St <43.43

15. 歐式買權的 delta 值為 0.7 ，相同特徵的歐式賣權的 delta 值為多少？
(A)-1.7
(B)-0.3
(C)0.3
(D)1.7

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