試題詳解

8. 有一不支付股息的股票現行價格為 40，在年化無風險收益率為 8％的情況下進行連續複利。假設 履約價格為 35 的買權(call option)價格比履約價格 40 的買權價格高了 3.35，且兩個選擇權都在 3 個月後到期。請計算一履約價格為 40 的賣權(put option)價格會比一履約價格為 35 的賣權的價格高多少錢？
(e^-0.08=0.9231,e^-0.02=0.9802)
(A) 1.55
(B) 1.65
(C) 1.75
(D) 3.25