2. 一檔股票的現行價格為 100，此股票之一年到期遠期契約的遠期價格為 105。假設 P 為買入此遠期契約之投資人對股票一年內的預期價格，則： (A) P<100 (B) P=100 (C)100<P<105(D)P>105

2. 一檔股票的現行價格為 100，此股票之一年到期遠期契約的遠期價格為 105。假設 P 為買入此遠期契約之投資人對股票一年內的預期價格，則：
(A) P<100
(B) P=100
(C)100<P<105
(D)P>105

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統計： A(1), B(3), C(20), D(35), E(0) #2271429

詳解 (共 2 筆)

terry508211

B1 · 2020/05/23

#3987839

投資人願意買入現在高於股價的契約,一定是...

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kakon

B2 · 2022/09/02

#5603217

若小於105就不用買遠期契約

9. 有一不支付股息的股票現行價格為 40，在年化無風險收益率為 8％的情況下進行連續複利。下表顯示了三個月中歐式買權(call option)和賣權(put option)不同履約價下的權利金：一個有興趣推測股價波動的交易者正在考慮兩種投資策略。第一個是買入履約價為 40 的跨式選擇權組合(Straddle)。第二個是買入包含履約價為 35 的賣權和履約價為 45 的買權組成之勒式選擇權組合(Strangle)，請計算在三個月之內勒式會贏過跨式的股票價格範圍。(e0.02 =1.0202 ， e0.08 =1.0833) (A)勒式永遠不會贏過跨式 (B)33.56 < St <46.44 (C)35.13 < St <44.87 (D)36.57 < St <43.43

2. 一檔股票的現行價格為 100，此股票之一年到期遠期契約的遠期價格為 105。假設 P 為買入此遠期契約之投資人對股票一年內的預期價格，則：
(A) P<100
(B) P=100
(C)100<P<105
(D)P>105

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