試題詳解

試卷：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69361 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69361

年份：104年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

17.下列敘述何者錯誤？
(A)歐式賣權價格可用Black-Scholes之歐式買權價格公式，帶入Put-CaN Parity求得
(B)N(d2)代表避險比率(hedge ratio)
(C)標的資產價格越高，避險比率亦越高
(D)標的資產價格越高，NKch)與N(d2)越逼近1

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