試題詳解

19.某投資人所持有的投資組合包含100單位以A公司股票為標的物的賣權(執行價格為40元)還有5 單位的A公司股票。這位投資人也可以賣出以A公司股票為標的物的賣權(執行價格為35元），這 兩個選擇權的資料分別如下: 下列哪個操作可以讓投資組合的delta與gamma都中立？
(A)賣出100單位執行價格是35元的賣權
(B)賣出50單位執行價格是35元的賣權
(C)賣出100單位執行價格是35元的賣權還有買進5單位的股票
(D)賣出50單位執行價格是35元的賣權還有賣出5單位的股票