試題詳解

試卷：109年 - 109-1 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#84859 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：109年 - 109-1 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#84859

年份：109年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

20. 以幾何布朗運動模型模擬股票 HHF 的價格走勢，在該模型中，漂移項μ = 0.1、波動率σ = 0.2、時間間隔Δt = 0.01。設S_t為t時刻的股價，假設S₀ = 100且首兩個模擬的標準常態變數為ϵ₁ = 0.2與ϵ₂ = −0.4。請問第二步後所模擬出的股價大約是？
(A)100
(B)101
(C)101.5
(D)102

正確答案：登入後查看