21. 假設某企業簽訂一筆利率交換契約(IRS)，該企業每一段期間付出固定利率部位並收取浮動利率部位，請問該企業應是預期以下何種情境？ (A)當利率非預期性上升時，該企業的信用風險暴露將會減少 (B)當利率非預期性下跌時，該企業的信用風險暴露將會增加 (C)利率的期間結構斜率向下時，相較於斜率向上時，該企業的信用風險增加較多 (D)利率的期間結構斜率向上時，相較於斜率向下時，該企業的信用風險增加較多

8. 假設有一陽春型利率交換契約，面額 US$40,000,000 元，台新銀行每期支付 3.55%美元固定利率，而中華電信每期支付 6-month LIBOR。假設目前狀況是該交換合約還有兩整年才到期；市場中半年、一年、一年半及兩年期的即期利率分別為 3.2%、3.35%、3.5%及 3.75%，而第一期（第一個半年）的浮動利率指標（6-month LIBOR）已知為 3.20%。下列何者正確？ (A)第一期的利息互換是中華電信支付年利率 3.55%部位而台新銀行支付年利率 3.20%部位，但每日評價讓中華電信目前因交換合約而出現帳面虧損 (B)第一期的利息互換是中華電信支付年利率 3.20%部位而台新銀行支付年利率 3.55%部位，但每日評價讓中華電信目前因交換合約而出現帳面虧損 (C)第一期的利息互換是中華電信支付年利率 3.20%部位而台新銀行支付年利率 3.55%部位，但每日評價讓台新銀行目前因交換合約而出現帳面虧損 (D)第一期的利息互換是中華電信支付年利率 3.55%部位而台新銀行支付年利率 3.20%部位，但每日評價讓台新銀行目前因交換合約而出現帳面虧損

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