試題詳解

試卷：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69361 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69361

年份：104年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

22.你有下列選擇權的資料：股價目前為100元，一年後價股必為90或120元，無風險利率為5%。計算一個一年後到期、執行價格為105元的歐式買權的delta值為：
(A)小於0.2
(B)至少0.2，但是小於0.4
(C)至少0.4，但是小於0.6
(D)至少0.6，但是小於1

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