試題詳解

試卷：108年 - 108-4 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#83283 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：108年 - 108-4 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#83283

年份：108年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

33. 假設某一股票選擇權，當股票市價為 10 時，其 Gamma=6，請問若一天股價報酬率變化為∆x時，該股票選擇權價格變化為多少？
(A)3(∆x)²
(B)6(∆x)²
(C)60(∆x)²
(D)300(∆x)²

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