試題詳解

試卷：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69361 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69361

年份：104年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

35.假設你採用買權賣權平價理論(Put-Call Parity)來計算歐式買權的價格，並且發現算出來的買權價格高於市場上的價格，則理論上，你如何從事套利：
(A)買進賣權與買權，同時賣出無風險債券與股票
(B)買進買權與無風險債券，同時賣出賣權與股票
(C)買進賣權與股票，同時賣出無風險債券與買權
(D)買進股票與無風險債券，同時賣出賣權與買權

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